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投资的有效分散化 Portfolio Selection:Efficient Diversification of Investments /(美)哈里·马克威茨著 刘军霞, 张一驰译
ISBN/ISSN：7-5638-0835-3
价格：CNY33.00
出版：北京 首都经济贸易大学出版社 ,2000.3
载体形态：481页, [1]叶图版 图,肖像 ;20cm
丛编：诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集
附注：附哈里·马克威茨主要作品年表。
其他版本：Portfolio Selection:Efficient Diversification of Investments 2nd ed. Markowitz,
其他题名：投资的有效分散化
中图分类号：F830.91
责任者：马克威茨 ,H. ((Markowitz,Harry)) (1927- ) 著 刘军霞 译 张一驰 译
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豆瓣内容简介：
罗伊(Roy，1952)的文章“安全优先与资产持有”也是在1952年发表的。和我的文章相似，罗伊的文章建议，根据资产组合整体的均值和方差进行投资，同时考虑有相关收益的证券。罗伊的文章与我的文章的主要差异在于我的文章主张让投资者了解一条风险—收益的边界，而罗伊则推荐一个具体的组合，即在某些特定的不合意的收益水平之上，那个期望收益与标准差的比率尽可能高的组合。比较罗伊和我在1952年的文章，很难理解为什么我因为这篇文章获得了诺贝尔奖而罗伊却没有。原因或许是罗伊作出这项对金融的重大贡献后就从这个领域消失了，而我还继续偶尔发表一些东西，包括1959年这本书的第一版，还有1987年出版的一本主要是关于均值—方差有效集计算的书。因此到1990年，我还在诺贝尔委员会的雷达屏幕上，而罗伊却从视线中消失了。
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